Анализ баланса Банка России

Страница 2

Материалы » Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации » Анализ баланса Банка России

Пассивы Банка на 60% на начало анализируемого периода сформированы средствами Правительства и КО на счетах Банка. Однако их доля на конец периода уменьшилась, что говорит о том, что коммерческие банки, например, снизили долю депозитов в ЦБ, или сокращение произошло из-за уменьшения обязательных резервов, создаваемых по депозитам, привлекаемым коммерческими банками. Второй вариант более вероятен, поскольку из-за снижения ставки рефинансирования происходит снижение ставок по депозитам, соответственно, привлекательность данного банковского продукта падает, что приводит к сокращению ресурсной базы коммерческих банков и сумме обязательных резервов, хранящихся на счетах в ЦБ РФ.

В противовес данному изменению увеличилась доля выпущенных ценных бумаг. Новые облигационные займы, размещенные Банком России, позволили привлечь дополнительные 438 036 млн. рублей. Операции на открытом рынке по продаже ценных бумаг приводят к сокращению ликвидности и изъятию свободной наличности как у коммерческих банков, так и у населения. Данная операция обычно проводится в рамках ужесточения монетарной политики.

Если анализировать актив баланса, то есть источники размещения средств Банка России, то можно сказать, что значительно (на 10,1%) увеличилась доля средств, размещенных в ценных бумагах иностранных эмитентов и у нерезидентов. Приблизительно на эту же величину (на 13%) сократилось количество средств, размещаемых Центральным банком в коммерческих банках в качестве кредитов и депозитов. Данные изменения можно объяснить сворачиванием программы Центрального банка по рефинансированию коммерческих банков или их краткосрочному кредитованию для подержания текущей ликвидности в сложных финансовых условиях. Это вполне согласуется с тенденцией, выявленной при анализе пассивов: Банк сокращает ликвидность банковской системы, изымая дополнительное финансирование.

Вложения в иностранные ценные бумаги можно трактовать как поиск более доходных или менее рисковых инструментов инвестирования.

Анализ активных и пассивных операций Банка России показал, что за счет сокращения средств кредитных организаций на счетах Банка России и уменьшения объема размещенных кредитов и депозитов Центрального Банка произошло сокращение валюты баланса Банка на 1873940 млн. рублей.

При прочих равных условиях такая тенденция означает сокращение прибыли Банка России и, что более важно, уменьшение денежной базы. Однако анализ последних показателей денежной базы говорит о ее росте, что может означать только одно: для полного понимания взаимосвязи изменений в балансе Банка России и денежной базы необходим более детальный анализ структуры активов и пассивов Банка России.

Рекомендуемое:

Сущность и перспективы развития мобильного банкинга в России
(Personal Digital Assistant) с использованием технологии беспроводного доступа (Wireless Application Protocol – WAP)[5]. Услуги мобильного банкинга впервые были реализованы в 1992 г.: пионером в этой области стал банк Merita Nordbanken, а с 1999 года мобильный банкинг получает распространение в стр ...

Порядок оценки кредитоспособности потенциального заемщика в ОСБ
Сбербанк России разработал и применяет методику определения кредитоспособности заемщика-юридического лица на основе количественной оценки финансового состояния и качественного анализа рисков (см. Прил. 3). Состояние заемщика оценивается с учетом тенденций в изменение финансового состояния и факторо ...

Перспективы банковского кредитования
В июле 2008 года уже можно ожидать повышения ставок по кредитам в большинстве банков. Это связано с удорожанием денег из-за мирового кризиса ликвидности. Как предстказвают аналитики, скорее всего, подорожают потребительские кредиты и автокредиты. Увеличение цены будет в пределах 1-2%. То есть, если ...