|
Рисунок 10 – Динамика качества ссудного портфеля Республики Казахстан
Примечание - Рассчитано автором по следующим данным:
1. За 1999-2005 гг. - Анализ рисков банковского сектора Республики Казахстан. 12 апреля 2006 года. www.standardandpoors.ru; www.creditrussia.ru.
2. За 2006 год - по материалам Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан.
3. За 2007 год - Отчет о финансовой стабильности Казахстана. Декабрь 2007 года.- С. 46.
Вопросы ухудшения качества активов лежали в основе развития большинства банковских кризисов последних лет. В целях международного сравнения оценки качества ссудного портфеля чаще всего применяют показатель доли «нефункционирующих» кредитов. Угрозой финансовой стабильности в мировой практике считается ситуация, при которой объем нефункционирующих кредитов достигает 10% от ссудного портфеля. Удельный вес таких кредитов в ссудном портфеле банковской системы ниже критического уровня в 10%. Однако, начиная с апреля текущего года в значительной мере увеличилась доля сомнительных кредитов при снижении удельного веса стандартных кредитов, что обусловлено, в большей степени, введением новых требований со стороны надзорного органа, направленных на более адекватные оценку кредитного риска и соответственно формирование провизий [53, С.46]. В свою очередь, удельный вес просроченной задолженности клиентов по займам в ссудном портфеле банков с начала года снизился с 1,3% до 1,0%.
Для анализа кредитного портфеля в данном случае, удобно рассматривать динамику поведения кредитов через её представление в виде Марковской цепи. Это представление позволит с допустимой точностью определить матрицу вероятностей перехода одной категории кредитов в другую и определить вектор стабильного состояния системы. Оцененная нами матрица вероятностей ежемесячной миграции кредитов представлена в таблице 5. Указанная вероятностная матрица представляет собой левую стохастическую матрицу, где вероятности перехода даны для интервала 1 месяц, следовательно,
Таблица 5 – Матрица вероятностей ежемесячной миграции кредитов
%
Категория |
Стандарт. |
Сомнит. 1 |
Сомнит. 2 |
Сомнит. 3 |
Сомнит. 4 |
Сомнит. 5 |
Безнадеж |
Стандартные |
90,52 |
8,34 |
0,00 |
35,74 |
36,25 |
87,05 |
0,00 |
Сомнительные 1 |
4,88 |
88,41 |
28,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сомнительные 2 |
1,34 |
0,00 |
18,69 |
11,07 |
46,75 |
0,00 |
0,00 |
Сомнительные 3 |
0,01 |
2,17 |
34,60 |
42,52 |
0,00 |
0,00 |
33,63 |
Сомнительные 4 |
0,63 |
0,00 |
11,78 |
10,67 |
16,15 |
0,00 |
0,00 |
Сомнительные 5 |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,85 |
12,95 |
0,00 |
Безнадежные |
0,65 |
1,08 |
6,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66,37 |
Примечание – Составлено автором. |
Рекомендуемое:
Оценка кредитоспособности
заемщика
Объективная оценка кредитоспособности потенциального заемщика, несмотря на все многообразие применяемых в банковской практике методик, по-прежнему остается достаточно серьезной проблемой. Во-первых, не выработаны критерии и методы учета результатов анализа финансового состояния клиента при определе ...
Функциональная характеристика валютного рынка
Валютный рынок представляет собой официальный финансовый центр, где сосредоточена купля-продажа валют и ценных бумаг в валюте на основе спроса и предложения на них. С функциональной точки зрения валютные рынки обеспечивают своевременное осуществление международных расчетов, страхование от валютных ...
Понятие и особенности ипотечного кредита
Ипотека – это обременение имущественных прав собственности на объект недвижимости. Ипотечное кредитование - это кредитование под залог недвижимости, то есть кредитование с использованием ипотеки в качестве обеспечения возвратности кредитных средств. При рассмотрении ипотеки как элемента экономическ ...