Оценка кредитного риска банковской системы

Страница 2

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Оценка кредитного риска банковской системы

Рисунок 10 – Динамика качества ссудного портфеля Республики Казахстан

Примечание - Рассчитано автором по следующим данным:

1. За 1999-2005 гг. - Анализ рисков банковского сектора Республики Казахстан. 12 апреля 2006 года. www.standardandpoors.ru; www.creditrussia.ru.

2. За 2006 год - по материалам Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан.

3. За 2007 год - Отчет о финансовой стабильности Казахстана. Декабрь 2007 года.- С. 46.

Вопросы ухудшения качества активов лежали в основе развития большинства банковских кризисов последних лет. В целях международного сравнения оценки качества ссудного портфеля чаще всего применяют показатель доли «нефункционирующих» кредитов. Угрозой финансовой стабильности в мировой практике считается ситуация, при которой объем нефункционирующих кредитов достигает 10% от ссудного портфеля. Удельный вес таких кредитов в ссудном портфеле банковской системы ниже критического уровня в 10%. Однако, начиная с апреля текущего года в значительной мере увеличилась доля сомнительных кредитов при снижении удельного веса стандартных кредитов, что обусловлено, в большей степени, введением новых требований со стороны надзорного органа, направленных на более адекватные оценку кредитного риска и соответственно формирование провизий [53, С.46]. В свою очередь, удельный вес просроченной задолженности клиентов по займам в ссудном портфеле банков с начала года снизился с 1,3% до 1,0%.

Для анализа кредитного портфеля в данном случае, удобно рассматривать динамику поведения кредитов через её представление в виде Марковской цепи. Это представление позволит с допустимой точностью определить матрицу вероятностей перехода одной категории кредитов в другую и определить вектор стабильного состояния системы. Оцененная нами матрица вероятностей ежемесячной миграции кредитов представлена в таблице 5. Указанная вероятностная матрица представляет собой левую стохастическую матрицу, где вероятности перехода даны для интервала 1 месяц, следовательно,

Таблица 5 – Матрица вероятностей ежемесячной миграции кредитов

%

Рекомендуемое:

Анализ ликвидности коммерческого банка
В настоящее время для наиболее развитых банковских систем ликвидность банка определяется как его способность своевременно, в полном объеме и с минимальными издержками отвечать по обязательствам перед кредиторами и быть готовым удовлетворить потребности заемщиков в денежных средствах. [7, 346 c.] Из ...

Экономическая сущность и значение страхования
Страхование – это способ возмещения убытков, которые потерпело физическое или юридическое лицо, посредством их распределения между многими лицами (страховой совокупностью). Возмещение убытков производится из средств страхового фонда, который находится в ведении страховой организации (страховщика). ...

Особенности кредитных рисков как экономической категории
Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков и товарно-денежных отношений исторически шло параллельно и тесно переплеталось. Банки непосредственно и повседневно связаны функционированием народного хозяйства на всех уровнях управления. Через них ...