Оценка платежеспособности и прибыльности Сбербанка России на базе рассчитанных коэффициентов ликвидности

Страница 7

Материалы » Управление банковской ликвидностью » Оценка платежеспособности и прибыльности Сбербанка России на базе рассчитанных коэффициентов ликвидности

Согласно таблице 8 в течение отчетного периода Сбербанк России продолжал динамично развиваться, наращивал объемы проводимых операций. Привлеченные средства банка на 1 января составляют 3,2 трлн. рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2006 го да на 38,2%. По состоянию на 1 января 2007 года около 64,3% привлеченных средств банка составляют средства частных клиентов, привлеченные во вклады в результате проведенной в отчетном году оптимизации продуктового ряда и процентной политики, активного привлечения клиентов к перечислению через Сбербанк России сумм заработных плат и пенсий. Остаток средств по вкладам увеличился за год на 35,2% до 2 029 млрд. рублей. Приток был обеспечен в основном рублевыми средствами, чему способствовала сохраняющаяся стабилизация курса рубля. Соответственно ослабление курса доллара США сказалось на снижение привлекательности вкладов в данной валюте. В целом за 2007 год в структуре ресурсов банка доля вкладов снизилась на 1,4% с 65,7% до 64,3%. Соответственно увеличилась диверсификация ресурсной базы за счет других источников привлечения. Банк стремится к удешевлению ресурсной базы за счет оптимизации ее структуры, в частности, за счет поддержания высокой доли средств юридических лиц в обязательствах банка. По итогам 2007 года указанная доля возросла на 1,9% до 25,7% [49].

Срочные депозиты оказались наиболее стабильной частью привлекаемых

ресурсов, что позволяет осуществлять кредитование на более длительные сроки и, следовательно, под более высокий процент. Доля срочных вкладов превышает рекомендуемый уровень в ресурсной базе – менее 50% - в среднем на 22% - 24% и к 2997 году их доля зафиксировалась на уровне 72,2%. Увеличение срочных депозитов на 34,6% в 2007 году против 27,6% в 2006 году привело к увеличению процентных расходов на 33,6% до 118,3 млрд. рублей, что видно из таблицы 9. Наблюдается тенденция к увеличению доли текущих/расчетных счетов с 26,3% до 27,8%, что меньше оптимального уровня этой статьи в ресурсной базе (до 30%) на 2,2%. Так как средства могут быть изъяты по первому требованию, следовательно, высокая их доля в ресурсах снижает ликвидность банка. Положительным моментом является уменьшение доли текущих/расчетных счетов с 28% в 2005 году до 27,8% в 2007 году, что связано с увеличением расходов банка на 116,4% (таблица 9).

Сбербанк продолжил работу по привлечению средств на международных финансовых рынках. В 2006 году банк привлек субординированный займ со сроком погашения в феврале 2015 года. В конце декабря 2005 года банк привлек синдицированный кредит на сумму 1 000 млн. долларов США (трехмесячный LIBOR + 0,55%), со сроком погашения 10 ноября 2008 года. В октябре 2007 года банк привлек еще один синдицированный кредит на сумму 1 500 млн. долларов США (трехмесячный LIBOR + 0,30%), со сроком погашения в октябре 2009 года. В 2007 году зарубежные экспортные агентства через посредничество иностранных банков предоставили банку срочные заемные средства, которые были направлены на прямое кредитование российских компаний, в сумме 8 085 млрд. против 5 366 млрд. рублей, которые пошли на кредитование в 2006 году [46].

Рекомендуемое:

Устойчивость национальной валюты как основная цель денежно-кредитной политики Национального Банка РК
Реформирование банковской системы Казахстана проходило практически в три этапа. На первом этапе (1988–1991 г.) в условии существования СССР была проведена реорганизация государственных отраслевых специализированных банков передачей части функций центра республиканские подразделения соответствующих ...

Основные направления работы с проблемными банками
Работа с проблемными банками начинается с постановки системы выявления финансовых трудностей. Затем устанавливается характер и причина возникновения проблем, вырабатывается политика регулирования, включающая применение конкретных мер воздействия. Признаками проблемности кредитных организаций можно ...

Страхование экологической ответственности
Экологическая ответственность – это экономико-правовой комплекс, соединяющий в себе нормы и соответствующие им отношения по возмещению и предупреждению вреда природной среде сохранения устойчивого баланса экономических и экологических интересов в процессе хозяйственной деятельности. Экологическая о ...