Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка. Снижение рисков ликвидности

Страница 5

Материалы » Управление банковской ликвидностью » Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка. Снижение рисков ликвидности

В рамках деятельности по регулированию уровня наличной и безналичной ликвидности Сбербанк России руководствуется принципом минимизации издержек от дополнительного привлечения ресурсов и максимизации дохода от дополнительного размещения денежных средств в активные инструменты при безусловном соблюдении установленных ограничений на риск ликвидности.

Были разработаны и внедрены отдельные элементы методики количественной оценки риска ликвидности, которая определяется как оценка стоимости реализации мер обеспечения ликвидности для тех будущих временных интервалов, в которых образовался дефицит накопленной ликвидности с учетом кредитного и рыночного рисков. Эта оценка позволяет перейти к оценке стоимостного вклада риска ликвидности в общее поле рисков банка, определения необходимого резерва капитала на покрытие риска ликвидности — то, на чем в настоящее время работает Базельский комитет в рамках проблемы определения резервов и требований к капиталу на покрытие риска ликвидности.

Для оценки критериального уровня дефицита ликвидности для того или иного временного срока, разработана методика оценки заемной способности банка в привлечении покупной ликвидности с денежного рынка для нескольких сценариев, и на основе емкости этой оценки определение допустимого уровня дефицита ликвидности на контрольном временном сроке.

Технологии управления ликвидностью позволяют поддерживать финансовую устойчивость Банка и сохранять высокое качество обслуживания клиентов вне зависимости от поведения рыночных индикаторов. Действующая в Банке система управления рисками позволяет ему с запасом выполнять основные нормативы Банка России, что видно в таблице 2.

В целом за 2007 год Службой внутреннего контроля не было выявлено случаев принятия на себя руководством подразделений или органами управления неприемлемых для Банка рисков и ситуаций, когда принятые меры контроля неадекватны уровню риска, а также нарушений, ошибок и недостатков в деятельности отдельных подразделений и Банка в целом, которые могут создать угрозу интересам кредиторов и вкладчиков или оказать влияние на финансовую устойчивость Банка [51].

Западные банки все больше рассматривают свои кредиты как ссудные портфели и вырабатывают разнообразные финансовые инструменты, позволяющие им минимизировать свои возможные потери путем купли-продажи отдельных “пакетов рисков”. Эти инструменты получили название деривативов. Фактически путем использования деривативов участники финансового рынка хеджируют свои риски. Таким образом, они имеют возможность амортизировать негативные последствия резких колебаний на рынке наличности (изменения валютных курсов, ссудного процента, падение спроса на продукцию и недополучение дохода, падение курса ценных бумаг). Широкое применение деривативов связано с тем, что имеется возможность разделения рисков на составные части (валютный риск, кредитный риск, риск ссудного процента, политический риск, риск экономического спада и падения спроса и т.д.). Банки быстро обнаружили, что помимо продажи деривативов своим клиентам они могут успешно использовать их для хеджирования собственных рисков и получения доходов с помощью спекуляции, а также для немедленного хеджирования принимаемого на себя риска клиента.

Рекомендуемое:

Виды анализа финансового состояния банка
Важнейшей классификацией видов финансового анализа выступает деление анализа на внутренний и внешний[10]. Основным отличительным признаком здесь выступает субъект анализа. Внутренний анализ осуществляется инсайдерами[11] банка, в то время как субъектами внешнего (дистанционного) анализа выступают а ...

Учет и организация расчетов по социальному страхованию на примере ООО "Торговая компания "Гермес"
Суммы, полученные от ФСС в счет возмещения расходов организации на обязательное социальное страхование, отражаются так: Дебет 51 Кредит 69, субсчет "Расчеты с ФСС по взносам на социальное страхование", - получены деньги от ФСС в счет возмещения расходов на обязательное социальное страхова ...

Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности Сбербанка России
Подытожив все вышеизложенное в данной дипломной работе можно представить рекомендации, способствующие повышению ликвидности и платежеспособности Сбербанка России [29]. Во-первых, Сбербанку России необходимо постоянно оценивать ликвидность баланса путем расчета коэффициентов ликвидности. В процессе ...