Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка. Снижение рисков ликвидности

Страница 4

Материалы » Управление банковской ликвидностью » Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка. Снижение рисков ликвидности

Оценка, управление и контроль за риском ликвидности осуществляется в Банке, на основе разработанной в соответствии с рекомендациями Банка России «Политики Сбербанка России в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности». Выделяют следующие источники или факторы риска ликвидности, возникающие на группах платежей определенного вида:

1) структурный: риск потери ликвидности, возникающий на плановых потоках платежей, в связи с несбалансированностью по срокам контрактных требований и обязательств, которые генерируют объемы обязательных потоков платежей в разрезе сроков;

2) риск оттока привлеченных средств;

3) риск непоставки или невозврата актива, связанный с реализацией кредитного риска;

4) риск потери ликвидности, связанный с реализацией рыночного риска, т.е. невозможности продажи к данному сроку на финансовом рынке актива по ожидаемой цене, запланированной в объеме входящих платежей;

5) риск потери ликвидности, связанный с реализацией операционного риска, т.е. ошибок в процедурах или операционных сбоев в процессах, обеспечивающих бесперебойное осуществление платежей банка;

6) риск ликвидности, связанный с закрытием для банка источников покупной ликвидности, например, в закрытии на банк лимитов на межбанковском рынке [50].

Ключевым моментом формирования системы контроля риска ликвидности банка явилось более четкое распределение между должностными лицами, соответствующими подразделениями (Казначейством, риск-менеджмента, бухгалтерии, функциональными подразделениями) и Комитетом управления активами и пассивами банка полномочий и ответственности по исполнению отдельных функций системы управления ликвидностью.

Ликвидность Банка оценивается на всех сроках при реализации различных сценариев развития экономики. Выделяются три основных сценария (хотя в банке могут определяться и большее число сценариев):

стандартный сценарий действующего банка без кризисных явлений с прогнозированным потоком платежей на основе статистики исторических данных;

сценарий "кризиса в банке", связанный с неблагоприятными факторами собственной деятельности банка при отсутствии кризисных явлений на финансовых рынках;

сценарий "кризиса рынка" [50].

Результаты сценарного анализа ежемесячно рассматриваются на Комитете Сбербанка России по процентным ставкам и лимитам. На ежедневной основе проводится анализ краткосрочной ликвидности и мониторинг баланса движения денежных средств Банка с помощью следующего основного набора сценарных параметров:

коэффициенты прогнозируемых изменений объемов исходящих и входящих платежей по соответствующим группам клиентов и инструментов;

коэффициент заемной способности банка на межбанковском рынке по получению покупной ликвидности для закрытия образующихся дефицитов ликвидности;

параметры моделирования реализации кредитного и рыночного риска на входящих и исходящих платежей банка;

макроэкономические параметры, позволяющие прогнозировать наступление сценариев локальных кризисов ликвидности [51].

Рекомендуемое:

Разновидность кредитных денег появилась в конце XVII века
Банкнота - кредитные деньги, выпускаемые и гарантируемые центральным банком при осуществлении кредитных операций в связи с различными хозяйственными процессами. Выпуск банкнот ЦБ увязан с действительными потребностями оборота, т.е. реальными нуждами производства и реализации продукции. Обеспечением ...

Страхование профессиональной ответственности
Такое страхование осуществляется на случай возникновения каких-либо упущений, недосмотров, неосторожности в профессиональной деятельности. Объектом страхования являются имущественные интересы профессионального лица в связи с обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам при осуществлении ...

Цели денежно-кредитной политики
Основополагающей целью кредитно-денежной политики является помощь экономике в достижении общего уровня производства, характеризующейся полной занятостью и отсутствием инфляции, а также стабильности цен. Кредитно-денежная политика состоит в изменении денежного предложения с целью стабилизации совоку ...