Заключение

Страница 2

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Заключение

4. В условиях сохранения тенденций макроэкономической стабильности, повышения благосостояния населения, бурного роста строительной индустрии, а также беспрецедентного роста цен на недвижимость в 2007 году продолжилась тенденция наращивания ссудного портфеля банков, обусловленная активным притоком относительно дешевого иностранного капитала. Приток капитала из-за рубежа по относительно низкой стоимости способствовал увеличению ресурсной базы банков второго уровня и, как следствие, активизации банковской деятельности, в особенности кредитной, что способствовало повышению степени подверженности банковского сектора определенным рискам, в частности, кредитному риску. Только за 9 месяцев текущего года ссудный портфель вырос на более чем 45%. Банковская система – наиболее динамично развивающийся сектор экономики Казахстана. Совокупные активы банковского сектора на 01.07.2007 года составляли 11 137,8 млрд. тенге (87,699 млрд. долл.), увеличившись с начала года на 25,9%. По уровню проникновения в экономику (около 90% ВВП) банковская система сопоставима с показателями стран Евросоюза. При этом внешнее фондирование является одним из основных факторов роста банковской системы Казахстана.

5. Угроза стабильности банковского сектора, по нашему мнению, заключается в том, что любое серьезное внешнее потрясение способно вызвать дефицит ликвидности.

Ликвидность в свою очередь была и остается одним из главных параметров жизнеспособности банков, не только в ее текущем уровне, но и в наличии эффективного механизма ее поддержания. Однако если кредитные риски кумулятивны, накапливаются в системе постепенно, то проблемы с ликвидностью могут возникнуть неожиданно. Тем не менее, тревожные симптомы, позволяющие настороженно относиться к уровню банковской ликвидности, можно отметить уже сейчас. Банки страдают от недостатка длинных денег, привлекают средства на короткие сроки, а размещают на более длинные, что приводит к существенному разрыву между активами и пассивами по уровню срочности. Кроме того, источники привлечения средств для банков отличаются крайне низкой диверсификацией и не способны поддерживать текущие темпы роста банковского сектора в среднесрочной перспективе. Причем если диверсификация активов, как по срокам, так и по источникам в настоящее время набирает обороты, то структура пассивов остается практически неизменной. Уже сейчас низкий уровень собственного капитала банков не способен обеспечивать расширение проводимых кредитных операций. При этом ресурсная база (привлеченные средства) банковского сектора очень нестабильна.

6. В процессе исследования процесса управления кредитными и портфельными рисками рассмотрены существующие способы сокращения их уровня, а также предложены ряд рекомендации по их совершенствованию.

7. Проведенное исследование позволило выяснить, что на сегодняшний день основным методом оценки кредитных рисков является кредитный рейтинг. Так кредитный рейтинг выступает обобщающей оценкой вероятности реализации кредитного риска отдельного заемщика и индикатором вероятности дефолта. Кредитный рейтинг позволяет сравнивать прогнозируемый риск по конкретному займу с риском по всем другим займам кредитного портфеля. Применение кредитных рейтингов позволяет осуществлять сравнительный анализ займов и выделять области особо высоких рисков. Кредитные рейтинги позволяют формировать внутреннюю отчетность о качестве кредитного портфеля, определять необходимый уровень резервов и принимать адекватные управленческие решения. В связи, с чем нами предложена методика определения рейтинга кредитного риска заёмщика.

8. С целью прогнозирования финансового состояния заемщика, установили зависимость между финансовыми коффициентами и построили корреляционно-регрессионную модель.

Данный метод широко применяется при управлении портфельными рисками. Результаты корреляционно-регрессионного анализа в значительной мере зависят от качества (достоверности, частоты, полноты) исходной информации по кредитному портфелю. Потоки информации должны отвечать определенным требованиям:

- совокупность данных должна быть достаточно большой по объему, чтобы в силу закона больших чисел статистические характеристики, определяемые в процессе корреляционно-регрессионного анализа, были достаточно типичными и надежными;

Рекомендуемое:

Межбанковский рынок
Популярным источником заимствования средств для банков является межбанковский кредит. Межбанковский рынок кредитных ресурсов — это эффективный механизм перераспределения денежных средств. С одной стороны, межбанковский кредит разрешает банкам с недостаточным количеством ресурсов выполнять требовани ...

Страхование интересов, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением
Условно в эту группу относят Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 "О медицинском страховании граждан в РФ"[17]. В соответствии с его ст. 1 медицинское страхование является формой социальной защиты интересов населения в охране здоровья; цель медицинского страхования - гарантировать граждан ...

Определение депозитной ставки
Банки устанавливают дифференцированные ставки в зависимости от вида депозитного счета, срока размещения средств на депозите и суммы вклада. Ценообразование по депозитным обязательствам банка основывается на анализе соотношений между депозитной ставкой, отображающей рыночную стоимость привлечения ср ...