Управление портфельными рисками

Страница 1

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Управление портфельными рисками

Финансовые рынки представляют собой сложную, нестабильную, высокотехнологическую среду, где необходимо осознание тесной связи между деятельностью банка и разнообразными видами существующих и идентифицированных рисков. С целью повышения безопасности банка возникает необходимость в построении эффективной системы управления рисками и создании адекватной структуры контроля.

В предыдущем разделе было отмечено, что процесс управления кредитным рисками состоит из пяти этапов, а именно:

1) идентификация риска;

2) оценка и измерение уровня риска;

3) принятие решения;

4) реализация мер по снижению риска;

5) контроль и мониторинг, причем как по отношению к прямым кредитным рискам, так и по отношению к портфельным рискам. Руководствуясь сказанным, перейдем к изучению первого этапа управления портфельными рисками - идентификация портфельного риска. Целью идентификации портфельного риска является определение факторов риска, которым подвержен или может быть подвержен кредитный портфель банка, установление характера их влияния на его деятельность. Кредитный портфельный риск является последствием неисполнения заемщиками своих договорных обязательств по кредитам.

Факторы, влияющие на портфельный риск, могут быть как внешние, так и внутренние. Внешние факторы связаны с процессами (экономическими, политическими, природными и т.д.) на которые нельзя повлиять, можно только прогнозировать и предпринимать стратегические решения по минимизации влияния данных факторов на ссудный портфель. Внутренние факторы связаны с организацией кредитного процесса и генерируются самим банком.

Основными рисками, которым подвержен ссудный портфель, являются:

- Риск концентрации – возникает в результате чрезмерной концентрации кредитных ресурсов по отдельным критериям или параметрам, например, аффилиированности заемщиков, отраслям экономики, регионам, валютам, уровню кредитного риска, залоговому обеспечению и т.д.

- Риск чувствительности – возникает по причине зависимости портфеля от внешних и внутренних факторов, которые прямо или косвенно влияют на портфель.

- Риск потери стоимости активов – возникает в результате полного или частичного не возврата основного долга и/или процентов заемщиками, и отражается на стоимости и качестве ссудного портфеля.

- Риск обеспеченности – связан со снижением рыночной стоимости залогового имущества, изменением уровня ликвидности, форс-мажорными обстоятельствами которые могут повлиять на уменьшение стоимости принятого банком залогового имущества.

- Риск уменьшения доходности – возникает, когда фактическая прибыль по портфелю не соответствует принятым банком на себя кредитным риском.

Источником информации при определении рисков, которым подвержен ссудный портфель, является база данных Кредитного Модуля, а так же ежемесячная отчетность по ссудной задолженности, статистические данные, другие доступные и приемлемые источники информации.

Для принятия адекватных решений по снижению негативного влияния портфельного кредитного риска, недостаточно выявить факторы и причины вероятных угроз. Необходима оценка и измерение с точки зрения их значения, как по масштабу влияния, так и по вероятности наступления.

Рекомендуемое:

Выводы
Противоречие между классическим объясне­нием сущности кредита и современным его со­держанием обусловлено различной трактовкой сущности категории денег. Необходимость пре­одоления этого противоречия в экономической теории привела к возникновению понятия так называемых современных денег, по поводу ко ...

Страхование средств автотранспорта
Автострахование автомобиля стало развиваться почти одновременно с его рождением. После изобретения в конце XIX века этого поистине революционного вида передвижения в том виде, в котором мы его знаем, возник рынок автострахования. Однако, сразу обнаружились и те проблемы, которые связаны с его испол ...

Экономика банковского дела
Экономические нормативы рассчитываются коммерческими банками на основе данных бухгалтерского баланса при помощи метода коэффициентов, и служат для контроля за их деятельностью не только со стороны ЦБ РФ, но и для целей внутреннего аудита (3, с. 148). Посредством экономических нормативов регулируетс ...