Процесс управления прямыми кредитными рисками и методы снижения

Страница 2

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Процесс управления прямыми кредитными рисками и методы снижения

Для определения потенциального риска нежелания заемщика исполнять принятые на себя обязательства анализируется его отношение к исполнению ранее принятых обязательств, сведения о наличии у заемщика ранее предоставленных займов, информация о текущем состоянии обслуживания займов, предоставленных банком, кредитная дисциплина заемщика.

Источниками информации, необходимой для идентификации кредитных рисков может служить информация, имеющаяся у самого банка, информация, предоставляемая заемщиком, информация, предоставляемая кредитными бюро и другие доступные в рамках действующего законодательства источники информации.

При кредитовании нерезидентов Республики Казахстан при необходимости проводится правовая экспертиза законодательства иностранного государства, резидентом которого является заемщик.

По результатам проведенной идентификации имеющихся у компании кредитных рисков, необходимо провести их оценку и измерение.

Оценка и измерение уровня риска. Оценка и измерение кредитных рисков является необходимым условием для принятия рациональных кредитных решений в рамках последующих этапов управления ими, в частности, для осуществления выбора стратегии риска.

Для принятия действий по снижению негативного влияния рисков, необходима оценка рисков, как по масштабу влияния, так и по вероятности наступления. Важной задачей при оценке риска является сравнение его значения с допустимым уровнем.

Оценка кредитных рисков конкретного заемщика проводится в ходе подготовки экспертных заключений по оценке рисков (в соответствии с утвержденными типовыми структурами), с учетом результатов проведенной идентификации кредитных рисков.

В ходе подготовки экспертных заключений по юридическим лицам и частным предпринимателям необходимо оценить:

- соответствие учетной политики заемщика действующим стандартам учета и отчетности, достоверности финансовой отчетности заемщика;

- правильность оценки финансового состояния родительской и дочерних организаций заемщика;

- репутацию и деловой имидж заемщика, эффективность его бизнес-плана и технологий производства, состояние отрасли и другие необходимые вопросы.

Оценка прямого кредитного риска осуществляется двумя основными способами - качественным и количественным. Цель качественной оценки рисков – оценка вероятности реализации риска. Количественная оценка заключается в определении масштаба потерь в случае неисполнения заемщиком обязательств. По результатам качественной и количественной оценки оценивается допустимость риска.

В ходе рассмотрения заявок по бизнес–клиентам для определения ключевых параметров по крупным проектам может проводиться анализ чувствительности с использованием программы Project Expert, которая обеспечивает возможность быстрого пересчета проекта по всем факторам и количественного определения степени влияния данных факторов.

Следующий этап управления прямыми кредитными рисками – этап принятия решения.

Принятие решения. Управление рисками – область управления, задачей которой является определение и контроль состояния различных сфер деятельности или ситуаций, возникающих в результате возможных нежелательных изменений. Особое значение управление рисками приобретает на стадии принятия решения, поскольку этот этап имеет максимальную неопределенность.

В зависимости от уровня риска, его можно разделить на следующие зоны:

- безрисковую зону - характеризуется отсутствием потерь при совершении операций и получением как минимум расчетной прибыли;

- зону допустимого риска - характеризуется уровнем потерь, не превышающим размер расчетной прибыли;

- зону недопустимого риска - характеризуется уровнем потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в максимуме могут привести к не возмещенной потере всех используемых в операции средств;

- зону критического риска - представляет область потерь, достигающих величины, равной собственным средствам банка.

Рекомендуемое:

Рынок ценных бумаг в России и его нормативная база
Современный этап (с 1997 г.) развития рынка ценных бумаг характеризуется внутренней политической нестабильностью, бюджетным кризисом, проблемами со сбором налогов, чрезмерными надеждами на иностранные инвестиции. В результате имеет место падение курса рубля, увеличение доходности государственных до ...

Методики анализа показателей финансовой устойчивости страховых компаний
Основная цель финансового анализа – получение наибольшего числа ключевых параметров, дающих объективную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов. Финансовый анализ позволяет выявить наиболее рациональные направления распределения ма ...

Пути решения проблем и перспективы развития брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг в РК
В условиях посткризисного времени залогом успешной деятельности брокеров-дилеров могут быть профессиональный менеджмент и детальный анализ текущей конъюнктуры и состояния рынка. Услуги брокерских компаний являются необходимым условием функционирования всего рынка ценных бумаг в целом, а поэтому реш ...